Как реализовать алгоритм Bid/Ask Imbalance в MQL5

Суть: Алгоритм рассчитывает соотношение объемов рыночных покупок и продаж (Bid/Ask Imbalance) на основе скользящего окна реальных тиков сделок (ленты принтов). Это позволяет выявлять агрессивное доминирование покупателей или продавцов в реальном времени непосредственно в терминале MetaTrader 5.

Содержание

Исходный код

Для реализации алгоритма мы будем использовать функцию CopyTicks с флагом COPY_TICKS_TRADE. Это гарантирует, что мы анализируем только реальные сделки (принты ленты Time & Sales), исключая обычные изменения спрэда. Если вы работаете с синтетическими инструментами, вам может быть полезна статья про Импорт котировок криптовалют из CSV в MT5: Создание Custom Symbol.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               MicroImbalance.mq5 |
//|                                                       Finfluct   |
//|                                            https://finfluct.com  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window
#property indicator_plots 0

input int      InpTicksToAnalyze = 500;     // Кол-во принтов для анализа
input double   InpImbalanceThreshold = 0.3;  // Порог имбаланса (0.0 - 1.0)

int OnInit()
{
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

void OnDeinit(const int reason)
{
   Comment("");
}

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
{
   MqlTick ticks[];
   int copied = CopyTicks(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_TRADE, 0, InpTicksToAnalyze);
   
   if(copied <= 0)
   {
      Comment("Ожидание тиковых данных...");
      return(rates_total);
   }

   double buy_volume = 0.0;
   double sell_volume = 0.0;

   for(int i = 0; i < copied; i++)
   {
      if((ticks[i].flags & TICK_FLAG_BUY) == TICK_FLAG_BUY)
      {
         buy_volume += (double)ticks[i].volume;
      }
      else if((ticks[i].flags & TICK_FLAG_SELL) == TICK_FLAG_SELL)
      {
         sell_volume += (double)ticks[i].volume;
      }
   }

   double total_volume = buy_volume + sell_volume;
   double imbalance = 0.0;

   if(total_volume > 0)
   {
      imbalance = (buy_volume - sell_volume) / total_volume;
   }

   string comment_str = "=== MICROSTRUCTURE IMBALANCE ===\n";
   comment_str += "Анализируемое окно принтов: " + IntegerToString(copied) + "\n";
   comment_str += "Объем покупок (Ask): " + DoubleToString(buy_volume, 2) + "\n";
   comment_str += "Объем продаж (Bid): " + DoubleToString(sell_volume, 2) + "\n";
   comment_str += "Текущий имбаланс: " + DoubleToString(imbalance * 100.0, 2) + "%\n";

   if(MathAbs(imbalance) >= InpImbalanceThreshold)
   {
      comment_str += "СТАТУС: АКТИВНЫЙ ИМБАЛАНС (";
      if(imbalance > 0) comment_str += "ПОКУПАТЕЛИ)";
      else comment_str += "ПРОДАВЦЫ)";
   }
   else
   {
      comment_str += "СТАТУС: БАЛАНС СИЛ";
   }

   Comment(comment_str);
   return(rates_total);
}

Разбор параметров

InpTicksToAnalyze: Количество последних торговых тиков (принтов) из ленты сделок, которые будут использоваться для расчета имбаланса.
InpImbalanceThreshold: Пороговое значение дисбаланса (от 0.0 до 1.0). Например, значение 0.3 означает, что перевес одной из сторон должен составить более 30% от общего объема, чтобы зафиксировать имбаланс.

Как запустить

Для запуска индикатора выполните следующие шаги:

1. Откройте MetaEditor в MT5 (клавиша F4).

2. Создайте новый пользовательский индикатор (Файл -> Новый -> Пользовательский индикатор) и назовите его, например, MicroImbalance.

3. Полностью замените сгенерированный код на представленный выше исходный код и нажмите кнопку ‘Компилировать’.

4. Перетащите индикатор из навигатора MT5 на график нужного инструмента. Обратите внимание, что для точного анализа микроструктуры требуются реальные тиковые данные, поэтому лучше использовать счета с рыночным исполнением (Market Execution) на ликвидных инструментах (фьючерсы, акции или популярные валютные пары).

Если вы хотите расширить функционал и добавить визуальные уровни поддержки/сопротивления на основе зон имбаланса, рекомендуем изучить механизм интерактивного взаимодействия в статье MQL5 Drag-and-Drop: Перетаскивание торговых уровней на графике.

Для глубокого количественного анализа и оценки того, как локальные микроструктурные изменения коррелируют с глобальными макро-показателями страха и волатильности, ознакомьтесь с материалом Расчет корреляции VIX и валют в MT5: Custom Symbol.