MQL5: Автоматическое выравнивание объемов ордеров по Келли (Lot Sizing)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                KellyLotSizer.mq5 |
//|                                                  FinFluct.com    |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "FinFluct.com"
#property version   "1.00"
#property description "Автоматическое выравнивание объемов ордеров по модели Келли"
#property script_show_inputs

//--- Входные параметры
input double WinRate = 0.55;          // Вероятность выигрыша (0.0 - 1.0)
input double RiskRewardRatio = 1.5;   // Соотношение прибыли к убытку (например, 1.5 означает 1.5R прибыли на 1R риска)
input double StopLossPips = 50.0;     // Размер стоп-лосса в пунктах (для расчета риска на лот)
input double KellyFraction = 1.0;     // Доля от оптимальной Келли (1.0 = полная Келли, 0.5 = половинная Келли)

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция для получения стоимости одного пункта для одного лота    |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetPipValuePerLot(string symbol_name)
{
    double point = SymbolInfoDouble(symbol_name, SYMBOL_POINT);
    int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol_name, SYMBOL_DIGITS);
    
    // Определяем размер одного пипса в единицах цены
    // Для 4-значных котировок (или 2-значных для JPY), 1 пипс = 10 пунктов
    // Для 5-значных котировок (или 3-значных для JPY), 1 пипс = 1 пункт
    double pipSize = point;
    if (digits == 2 || digits == 4) // Например, USDJPY (2), EURUSD (4)
    {
        pipSize = point * 10;
    }
    
    double tickValue = SymbolInfoDouble(symbol_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
    double tickSize = SymbolInfoDouble(symbol_name, SYMBOL_TICK_SIZE);
    
    // Стоимость одного пипса для одного лота
    return tickValue / tickSize * pipSize;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
    //--- Проверка входных параметров
    if (WinRate <= 0 || WinRate >= 1.0)
    {
        Print("Ошибка: WinRate должен быть между 0 и 1.");
        return;
    }
    if (RiskRewardRatio <= 0)
    {
        Print("Ошибка: RiskRewardRatio должен быть больше 0.");
        return;
    }
    if (StopLossPips <= 0)
    {
        Print("Ошибка: StopLossPips должен быть больше 0.");
        return;
    }
    if (KellyFraction <= 0 || KellyFraction > 1.0)
    {
        Print("Ошибка: KellyFraction должен быть между 0 и 1.");
        return;
    }

    //--- Получаем текущий баланс счета
    double accountBalance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
    if (accountBalance <= 0)
    {
        Print("Ошибка: Не удалось получить баланс счета или он равен 0.");
        return;
    }

    //--- Расчет оптимальной доли Келли
    double optimalKellyFraction = WinRate - (1.0 - WinRate) / RiskRewardRatio;

    if (optimalKellyFraction <= 0)
    {
        Print("Критерий Келли отрицателен или равен нулю. Стратегия не имеет положительного математического ожидания.");
        Print("Оптимальный объем ордера: 0.0 лотов.");
        return;
    }

    //--- Применяем заданную долю от Келли
    double finalKellyFraction = optimalKellyFraction * KellyFraction;

    //--- Рассчитываем максимальную сумму риска на сделку
    double maxRiskAmount = accountBalance * finalKellyFraction;

    //--- Получаем информацию о символе
    string currentSymbol = Symbol();
    double minLot = SymbolInfoDouble(currentSymbol, SYMBOL_VOLUME_MIN);
    double maxLot = SymbolInfoDouble(currentSymbol, SYMBOL_VOLUME_MAX);
    double lotStep = SymbolInfoDouble(currentSymbol, SYMBOL_VOLUME_STEP);

    //--- Получаем стоимость одного пипса для одного лота
    double pipValuePerLot = GetPipValuePerLot(currentSymbol);
    if (pipValuePerLot <= 0)
    {
        Print("Ошибка: Не удалось получить стоимость пипса для символа " + currentSymbol);
        return;
    }

    //--- Рассчитываем риск в деньгах для одного лота
    double riskPerLot = StopLossPips * pipValuePerLot;
    if (riskPerLot <= 0)
    {
        Print("Ошибка: Расчетный риск на лот равен 0. Проверьте StopLossPips или GetPipValuePerLot.");
        return;
    }

    //--- Рассчитываем предварительный объем ордера
    double calculatedLot = maxRiskAmount / riskPerLot;

    //--- Приводим объем к допустимым значениям
    calculatedLot = fmax(minLot, calculatedLot); // Не меньше минимального лота
    calculatedLot = fmin(maxLot, calculatedLot); // Не больше максимального лота
    
    // Округляем до шага лота
    calculatedLot = NormalizeDouble(calculatedLot / lotStep, 0) * lotStep;

    //--- Выводим результаты
    Print("--- Расчет объема ордера по Келли ---");
    Print("Баланс счета: " + DoubleToString(accountBalance, 2));
    Print("Вероятность выигрыша (WinRate): " + DoubleToString(WinRate * 100, 2) + "%");
    Print("Соотношение прибыли к убытку (RiskRewardRatio): " + DoubleToString(RiskRewardRatio, 2));
    Print("Стоп-лосс в пунктах (StopLossPips): " + DoubleToString(StopLossPips, 1));
    Print("Оптимальная доля Келли (f): " + DoubleToString(optimalKellyFraction * 100, 2) + "%");
    Print("Используемая доля Келли (KellyFraction): " + DoubleToString(KellyFraction * 100, 2) + "%");
    Print("Финальная доля капитала для риска: " + DoubleToString(finalKellyFraction * 100, 2) + "%");
    Print("Максимальная сумма риска на сделку: " + DoubleToString(maxRiskAmount, 2) + " " + AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY));
    Print("Риск на 1 лот (" + currentSymbol + "): " + DoubleToString(riskPerLot, 2) + " " + AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY));
    Print("Минимальный лот: " + DoubleToString(minLot, 2));
    Print("Максимальный лот: " + DoubleToString(maxLot, 2));
    Print("Шаг лота: " + DoubleToString(lotStep, 2));
    Print("---");
    Print("Оптимальный объем ордера: " + DoubleToString(calculatedLot, 2) + " лотов.");
}