Реализация адаптивного скользящего среднего Кауфмана (KAMA) в MQL4

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    KAMA_Adaptive |
//|                                                      Finfluct.com|
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Finfluct"
#property link      "https://finfluct.com"
#property version   "1.00"
#property strict

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 clrDodgerBlue
#property indicator_width1 2

// Входные параметры
input int InpKamaPeriod = 10;      // Период ER (Efficiency Ratio)
input int InpFastPeriod = 2;       // Период быстрой EMA
input int InpSlowPeriod = 30;      // Период медленной EMA
input ENUM_APPLIED_PRICE InpPrice = PRICE_CLOSE; // Тип цены

// Буфер индикатора
double KamaBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
   SetIndexBuffer(0, KamaBuffer);
   SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);
   IndicatorShortName("KAMA(" + IntegerToString(InpKamaPeriod) + "," + IntegerToString(InpFastPeriod) + "," + IntegerToString(InpSlowPeriod) + ")");
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const double &tick_volume[],
                const double &volume[],
                const int &spread[])
{
   if(rates_total <= InpKamaPeriod) return(0);

   int limit = rates_total - prev_calculated;
   if(prev_calculated > 0) limit++;

   // Константы сглаживания
   double fastSC = 2.0 / (InpFastPeriod + 1.0);
   double slowSC = 2.0 / (InpSlowPeriod + 1.0);

   for(int i = limit - 1; i >= 0; i--)
   {
      int barIndex = rates_total - 1 - i;
      
      // Инициализация начальных значений
      if(barIndex < InpKamaPeriod)
      {
         KamaBuffer[i] = GetPrice(i, InpPrice);
         continue;
      }

      double currentPrice = GetPrice(i, InpPrice);
      
      // 1. Расчет направления (Signal)
      double signal = MathAbs(currentPrice - GetPrice(i + InpKamaPeriod, InpPrice));
      
      // 2. Расчет шума (Noise)
      double noise = 0.0;
      for(int j = 0; j < InpKamaPeriod; j++)
      {
         noise += MathAbs(GetPrice(i + j, InpPrice) - GetPrice(i + j + 1, InpPrice));
      }

      // 3. Расчет коэффициента эффективности (ER)
      double er = 0.0;
      if(noise != 0.0) er = signal / noise;

      // 4. Расчет адаптивной альфы (Smoothing Constant)
      double sc = MathPow(er * (fastSC - slowSC) + slowSC, 2.0);
      
      // 5. Расчет KAMA
      double prevKama = KamaBuffer[i + 1];
      KamaBuffer[i] = prevKama + sc * (currentPrice - prevKama);
   }

   return(rates_total);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Получение цены по типу                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetPrice(int index, ENUM_APPLIED_PRICE priceType)
{
   switch(priceType)
   {
      case PRICE_CLOSE: return(Close[index]);
      case PRICE_OPEN: return(Open[index]);
      case PRICE_HIGH: return(High[index]);
      case PRICE_LOW: return(Low[index]);
      case PRICE_MEDIAN: return((High[index] + Low[index]) / 2.0);
      case PRICE_TYPICAL: return((High[index] + Low[index] + Close[index]) / 3.0);
      case PRICE_WEIGHTED: return((High[index] + Low[index] + 2.0 * Close[index]) / 4.0);
      default: return(Close[index]);
   }
}