Индикатор кластерного объема (Footprint) в MQL5 на CopyTicks

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Footprint.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, Quant Developer |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Quant Developer"
#property link      "https://finfluct.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_plots 0

struct PriceLevel
{
   double price;
   long bid_vol;
   long ask_vol;
};

input int InpMaxBars = 5;                  // Кол-во баров для расчета
input color InpAskColor = clrLimeGreen;    // Цвет Ask (Покупки)
input color InpBidColor = clrOrangeRed;    // Цвет Bid (Продажи)
input int InpFontSize = 8;                 // Размер шрифта

int OnInit()
{
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

void OnDeinit(const int reason)
{
   ObjectsDeleteAll(0, "FP_");
   ChartRedraw();
}

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
{
   if(rates_total < InpMaxBars) return(0);
   
   // Удаляем старые объекты перед перерисовкой
   ObjectsDeleteAll(0, "FP_");
   
   int start_idx = rates_total - InpMaxBars;
   
   for(int i = start_idx; i < rates_total; i++)
   {
      datetime t_start = time[i];
      // Конечная точка - начало следующего бара или текущее время + запас
      datetime t_end = (i < rates_total - 1) ? time[i+1] : TimeCurrent() + 3600;
      
      MqlTick ticks[];
      // Запрашиваем тиковую историю для текущего бара
      int copied = CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, t_start * 1000, t_end * 1000);
      if(copied <= 0) continue;
      
      PriceLevel levels[];
      
      for(int t = 0; t < copied; t++)
      {
         double price = ticks[t].last;
         if(price == 0) price = ticks[t].bid; // Фолбэк на bid, если last равен 0
         if(price == 0) continue;
         
         // Округляем цену до шага цены инструмента
         double tick_size = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
         if(tick_size > 0)
         {
            price = MathRound(price / tick_size) * tick_size;
         }
         
         long vol = ticks[t].volume;
         if(vol == 0) vol = 1; // Минимальный объем
         
         int idx = GetPriceLevelIndex(levels, price);
         
         // Классификация тика: Buy (Ask) или Sell (Bid)
         if((ticks[t].flags & TICK_FLAG_BUY) != 0)
         {
            levels[idx].ask_vol += vol;
         }
         else if((ticks[t].flags & TICK_FLAG_SELL) != 0)
         {
            levels[idx].bid_vol += vol;
         }
         else
         {
            // Если флаги не определены, классифицируем по отношению к Bid/Ask
            if(ticks[t].last >= ticks[t].ask && ticks[t].ask > 0)
               levels[idx].ask_vol += vol;
            else
               levels[idx].bid_vol += vol;
         }
      }
      
      // Отрисовка полученных кластеров на графике
      int levels_count = ArraySize(levels);
      for(int k = 0; k < levels_count; k++)
      {
         string obj_name = "FP_" + IntegerToString(i) + "_" + DoubleToString(levels[k].price, _Digits);
         
         if(ObjectCreate(0, obj_name, OBJ_TEXT, 0, t_start, levels[k].price))
         {
            string text = IntegerToString(levels[k].bid_vol) + " x " + IntegerToString(levels[k].ask_vol);
            ObjectSetString(0, obj_name, OBJPROP_TEXT, text);
            
            // Выбор цвета в зависимости от перевеса (Delta)
            color text_color = (levels[k].ask_vol >= levels[k].bid_vol) ? InpAskColor : InpBidColor;
            ObjectSetInteger(0, obj_name, OBJPROP_COLOR, text_color);
            ObjectSetInteger(0, obj_name, OBJPROP_FONTSIZE, InpFontSize);
            ObjectSetInteger(0, obj_name, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT);
         }
      }
   }
   
   ChartRedraw();
   return(rates_total);
}

// Поиск индекса ценового уровня или создание нового
int GetPriceLevelIndex(PriceLevel &levels[], double price)
{
   int size = ArraySize(levels);
   for(int i = 0; i < size; i++)
   {
      if(MathAbs(levels[i].price - price) < _Point / 2.0)
         return i;
   }
   ArrayResize(levels, size + 1);
   levels[size].price = price;
   levels[size].bid_vol = 0;
   levels[size].ask_vol = 0;
   return size;
}